Prisotinimo logikos pamoka ekonomikos mokslui
Ekonomika – tai ne tik skaičiai, bet ir prisotinimo dėsniai.
Straipsnyje aptariama, kodėl šiuolaikinėje ekonomikoje vis didesnę įtaką įgyja ekonometrija, o klasikinė ekonomikos teorija palaipsniui praranda savo pozicijas. Autorius siūlo pažvelgti į šią problemą per prisotinimo ir logistinės dinamikos prizmę, kuri leidžia kitaip interpretuoti ekonominių ciklų, burbulų ir krizių mechanizmus.
2008 metų pasaulinė finansų krizė tapo vienu didžiausių išbandymų ekonomikos mokslui per pastaruosius dešimtmečius. Ji iškėlė paprastą, bet nemalonų klausimą: kaip galėjo atsitikti, kad sudėtingi matematiniai modeliai, dominavę ekonomikos teorijoje ir universitetų programose, ne tik nesugebėjo prognozuoti krizės, bet dažnai net nesugebėjo įtikinamai paaiškinti jos priežasčių?
Dar prieš krizę daugelyje makroekonominių modelių finansų sektorius apskritai nebuvo laikomas savarankišku nestabilumo šaltiniu, todėl finansinių burbulų ir kreditinių ciklų dinamika liko už pagrindinių modelių ribų.
Reakcija buvo greita. 2014 m. daugiau kaip trisdešimties universitetų studentai paskelbė manifestą, kuriame kritikavo ekonomikos studijų programų vienpusiškumą ir reikalavo didesnio teorinio pluralizmo. Judėjimas, žinomas kaip „Pluralism in Economics“, siekė atverti ekonomikos mokymą platesniam idėjų spektrui. Tačiau realūs pokyčiai universitetuose buvo palyginti nedideli. Kodėl?
Įdomu tai, kad tuo metu, kai pasaulyje buvo reikalaujama ekonomikos teorinio pluralizmo, Lietuvoje jau buvo formuluojamos kai kurios idėjos, bandančios interpretuoti finansų rinkų dinamiką per prisotinimo ir logistinio augimo procesus.
Nepaisant to, Lietuvoje šis studentų judėjimas nesukėlė didesnių diskusijų. Ekonomikos studijų programos iš esmės išliko stabilios, o metodologinės refleksijos apie ekonomikos mokslo ribas akademinėje erdvėje pasigirdo gana santūriai.
Tuo pat metu Lietuvos ekonomikos tyrimuose pasirodė ir bandymų ieškoti alternatyvių teorinių interpretacijų. Kai kurios šios krypties idėjos buvo plėtojamos finansinio prisotinimo teorijoje, kurioje logistinės dinamikos principai taikomi finansų rinkų ir ekonominių ciklų analizei. Platesnė šios interpretacijos analizė pateikiama ir autoriaus monografijoje Ekonominės krizės: finansinio prisotinimo teorijos įžvalgos (Vilniaus universiteto leidykla, 2024). Ši kryptis siūlo į ekonominius procesus žvelgti per prisotinimo, tankio ir daugiapusio grįžtamojo ryšio prizmę.
Pirmiausia reikia pripažinti, kad šiuolaikinėje ekonomikoje susiformavo tam tikras metodologinis disbalansas. Ekonomikos teorija, kurios šaknys siekia maržinalistinę revoliuciją XIX amžiuje, buvo orientuota į ribinių dydžių analizę ir teorinę logiką. Ši revoliucija, siejama su William Stanley Jevonsu, Carl Mengeriu ir Léon Walrasu, perkėlė ekonomikos analizę nuo klasikinės vertės teorijos prie ribinių dydžių ir pusiausvyros modelių. Tuo tarpu XX amžiaus antroje pusėje ekonomikos mokslas vis labiau suko ekonometrijos kryptimi, kur statistiniai modeliai, regresijos metodai ir duomenų analizė tapo pagrindiniais tyrimų instrumentais.
1 pav. Prisotinimas → Tankis → Grįžtamasis ryšys → Sinergija → Rezonansas → Krizė.
Schema iliustruoja, kaip prisotinimo sąlygomis stiprėjantis grįžtamasis ryšys gali paversti sinerginį augimą rezonansine ir nestabilia ekonomine dinamika.
Taip susiformavo situacija, kai ekonomikos mokslas vis labiau pradėjo priminti ne teorinę discipliną, o taikomąją statistiką. Ekonometrija suteikia galingus analitinius instrumentus, tačiau ji dažnai matuoja tik koreliacijas, o ne paaiškina gilesnius procesų mechanizmus. Kitaip tariant, ji aprašo reiškinius, bet retai paaiškina jų kilmę.
Jei maržinalizmas nagrinėja ribinius pasirinkimus, o ekonometrija matuoja ekonominius ryšius duomenyse, prisotinimo teorija kelia dar fundamentalesnį klausimą – kokias ribas turi pati ekonominė sistema.
Šioje metodologinėje įtampoje svarbų vaidmenį suvaidino ir Keyneso fenomenas. Neturėdamas logistinės dinamikos ar prisotinimo teorijos instrumentų, John Maynard Keynes sugebėjo įžvelgti reiškinius, kurie vėliau tapo centrine ekonominių krizių analizės problema – paklausos ribas, investicijų nepastovumą ir finansinių lūkesčių cikliškumą. Tam tikra prasme keinsizmas ilgą laiką leido ekonomikos teorijai atsilaikyti prieš grynai statistinį ekonominių procesų traktavimą, nes priminė, kad ekonomika yra ne tik duomenų rinkinys, bet ir dinamiška, nestabili sistema.
Galima sakyti, kad Keynesas intuityviai aprašė reiškinius, kurie šiandien gali būti interpretuojami kaip ekonominių sistemų artėjimo prie savo augimo ribų dinamika.
Pastaraisiais dešimtmečiais atsirado ir kita tarpdisciplininė kryptis – ekonofizika (angl. econophysics), kurioje ekonominiai procesai analizuojami naudojant statistinės fizikos ir kompleksinių sistemų metodus. Ši kryptis padėjo geriau suprasti finansų rinkų svyravimus ir parodė, kad ekonominės sistemos dažnai pasižymi netiesine dinamika ir saviorganizacija.
Dar svarbesnė problema – daugelis ekonominių modelių remiasi prielaida, kad ekonomika gali augti eksponentiškai ir beveik neribotai. Tačiau jau XIX amžiuje belgų matematikas Pierre François Verhulst parodė, kad daugelyje gamtos ir socialinių sistemų augimas vyksta pagal logistinės dinamikos principą – spartėja pradžioje, bet artėjant prie sistemos ribų neišvengiamai lėtėja.
Realios ekonominės sistemos taip pat turi ribas: rinkos talpą, technologinius apribojimus ir paklausos limitus. Artėjant prie šių ribų pradeda veikti prisotinimo mechanizmai.
Prisotintoje rinkoje atsiranda kitokia dinamika. Didėjant dalyvių skaičiui ir sandorių tankiui, stiprėja daugiapusis grįžtamasis ryšys tarp kainų, lūkesčių ir investicijų. Kompleksinių tinklų teorija rodo, kad ryšių skaičius sistemoje gali augti beveik kvadratine priklausomybe, todėl artėjant prie rinkos prisotinimo grįžtamasis ryšys staiga sustiprėja.
Iš pradžių tai sukuria sinergiją – pagreitėja inovacijų difuzija, sustiprėja masto ekonomija, sparčiau mobilizuojamas kapitalas. Tačiau vėlesnėje stadijoje sinergija gali pereiti į rezonansinę dinamiką. Tuomet nedideli impulsai sukelia neproporcingas rinkos reakcijas, formuojasi kainų burbulai ir didėja sistemos nestabilumas.
Panaši dinamika buvo stebima daugelyje pastarųjų dešimtmečių finansinių epizodų – nuo interneto bendrovių akcijų burbulo XX a. pabaigoje iki kriptovaliutų kainų šuolių XXI amžiuje.
Įdomu tai, kad tokie burbulai dažniausiai susiformuoja vėlyvoje logistinio augimo fazėje, kai rinka artėja prie savo prisotinimo ribų.
Kai kurių tyrimų interpretacijos rodo, kad ši fazė dažnai prasideda tada, kai rinka pasiekia maždaug tris ketvirtadalius savo potencialios talpos – momentą, kai realus augimas ima lėtėti, tačiau rinkos lūkesčiai dar išlieka eksponentiniai.
Ne mažiau įdomu ir tai, kad ši riba primena gerai žinomą Pareto principą (80/20), kuris daugelyje socialinių ir ekonominių sistemų atspindi panašią koncentracijos ir prisotinimo logiką.
Šia prasme interneto akcijų burbulas, nekilnojamojo turto krizė prieš 2008 metus ir kriptovaliutų kainų šuoliai gali būti interpretuojami kaip skirtingos tos pačios prisotinimo dinamikos apraiškos.
Ši dinamika leidžia kitaip pažvelgti į ekonomines krizes. Jos dažnai kyla ne dėl ekonomikos silpnumo, o priešingai – dėl pernelyg stipraus sistemos ryšio ir kapitalo koncentracijos prisotinimo sąlygomis.
Todėl ekonomikos mokslui gali prireikti platesnės metodologinės perspektyvos, kuri sujungtų ekonomikos teoriją su sistemų dinamika ir prisotinimo procesais.
Galbūt ekonomikos mokslui šiandien labiausiai trūksta ne dar sudėtingesnių statistinių metodų, o paprastos įžvalgos: ekonominės sistemos, kaip ir daugelis gamtos sistemų, turi savo augimo ribas ir prisotinimo dėsnius. Kai ekonomika pamiršta savo ribas, statistika jų priminti nebegali.
Tikėtina, kad būtent ši įžvalga gali padėti ekonomikos teorijai ištrūkti iš ekonometrijos šešėlio.
Prof. Stasys Girdzijauskas
Vilniaus universitetas
ORCID: 0009-0006-7057-276X
Pastaba dėl dirbtinio intelekto naudojimo. Rengiant straipsnį naudotasi dirbtinio intelekto (ChatGPT) pagalba kaip refleksine priemone idėjų struktūrizavimui ir argumentų aiškumo gerinimui. Už straipsnio turinį, akcentus ir išvadas pilnai atsako autorius.